Wenn du mit "das Programm" Python meinst dann haben die Leute in "manchen Foren" einfach keine Ahnung oder du hast die Aussagen falsch verstanden.
Python.exe ist ein Interpreter, und in diesem falle offensichtlich für Windows, der gegebenen in der Programmiersprache Python geschriebenen Code ausführt.
Er ist also nur so gefährlich wie der Code den er ausführt. Klar kann ich Schindluder Code schreiben und wenn ich dich dazu bringe den auszuführen, ist das natürlich ein Sicherheitsrisiko. Da du aber im Normalfall nur den Code von der Bude ausführst musst du den Codern hier schon soweit vertrauen das sie eben keinen bösen Code schreiben.
Das Sicherheitsproblem ist also wieder mal der Anwender also DU da nur du entscheidest welcher Code auf deinem Rechner ausgeführt wird.
Um mal dem verbreiten von Halbwissen etwas vorzubeugen...
Wo jetzt aber genau das Problem bei dir liegt kann ich dir leider auch nicht sagen.