Ich geb jetzt auch mal meinen Senf dazu, nachdem ich das Problem mit Vista mal nachvollzogen habe. Meine Erkenntnis:
Wenn bei Vista UAC aktiv kann der Laie Python nicht installieren. Das wird sogar als Meldung ausgegeben. Die Lösung die von den Python Leuten angeboten wird funktioniert nicht und der zuständige für den Installer sieht dies nicht ein.
Die einfache Lösung für den normalen ist UAC zu deaktivieren und dann die Python Installation durchzuführen. Wie man UAC deaktivieren kann, steht z.B.
hier.
Die Lösung mit dem "Ausführen als Administrator" funktioniert übrigens nicht. Ich weiss nicht wieso die immer wieder kommt. Man kann nur .exe dies machen. Wieso dies bei anderen Dateien nicht geht, ist wohl ein Geheimnis von Microsoft, den auch wenn nicht direkt eine .exe verknüpft ist, eine .exe wird immer gestartet, die steht dann einfach irgendwo in der Registry.